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50ETF期權(quán)賣方在市場中的角色

1、期權(quán)的賣方相當(dāng)于保險公司，所獲得的是期權(quán)買方（投保人）支付的權(quán)利金（保險費），所承擔(dān)的是義務(wù)。

2、期權(quán)的賣方只有義務(wù)、沒有權(quán)利，因此繳納保證金（防止賣方不履約導(dǎo)致買方權(quán)利受損）。

那什么時候賣“保險”呢？

1、認(rèn)購期權(quán)：買方看漲——賣方看“不漲”

2、認(rèn)沽期權(quán)：買方看跌——賣方看“不跌”

賣出認(rèn)購期權(quán)使用場景

1、預(yù)期后市不會大漲

2、發(fā)現(xiàn)某份期權(quán)合約的價值被高估

策略面臨的風(fēng)險

1、保證金風(fēng)險：期權(quán)賣方可能會被要求提高保證金數(shù)額，若無法按時補交，會被強行平倉

2、巨額虧損風(fēng)險：標(biāo)的價格波動方向完全和預(yù)期相反，有可能造成期權(quán)賣方出現(xiàn)巨額虧損

3、行權(quán)交割風(fēng)險：期權(quán)賣方存在交割違約風(fēng)險，即無法在規(guī)定的時限內(nèi)備齊足額的現(xiàn)金、現(xiàn)券導(dǎo)致交割違約

4、流動性風(fēng)險：賣出開倉某些遠(yuǎn)月或深度實值的投資者可能面臨無法及時買入平倉的風(fēng)險

解決風(fēng)險的建議

1、止損第一、不爭一朝一夕，只求長存于市場

2、倉位不能過重，始終把保障資金安全作為投資者的核心紀(jì)律

3、順勢而為，不可逆市而行

4、高度重視波動率，尋找那些被高估的期權(quán)賣出

5、多賣虛值認(rèn)購期權(quán)，該類期權(quán)沒有內(nèi)在價值，只有時間價值

更多期權(quán)知識來源：期權(quán)醬