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圖為50ETF期權(quán)2月份的T型報價圖：

1、內(nèi)在價值：實值期權(quán)，期權(quán)的內(nèi)在價值=ETF市場價格-期權(quán)行權(quán)價格。虛值期權(quán)和平值期權(quán)的內(nèi)在價值為0，期權(quán)內(nèi)在價值不會為負(fù)數(shù)

2、時間價值：時間價值=期權(quán)市場價格-期權(quán)內(nèi)在價值

3、成交量：開盤至今的累計成交量（實時、單向計，即當(dāng)買賣雙方成交一張合約時，成交量+1）

4、持倉量：開盤至今的累計未平倉合約量（實時、單向計）

5、買價、買量：該合約即時最高買價及其對應(yīng)的申報量

6、賣價、賣量：該合約即時最低賣價及其對應(yīng)的申報量

7、倉差：倉差是持倉差的簡稱,指目前持倉量與昨日收盤持倉量的差

8、漲幅：與上一交易日結(jié)算價相比漲跌的幅度

9、現(xiàn)價：即時最新成交價

10、真實杠桿率：期權(quán)權(quán)利金變化百分比/標(biāo)的價格變化百分比=標(biāo)的價格×Delta/權(quán)利金?，F(xiàn)貨上漲1%，則期權(quán)上漲1%×杠桿

11、杠桿比率：ETF現(xiàn)價與期權(quán)權(quán)利金的比值

12、隱含波動率：根據(jù)B-S公式反推出的標(biāo)的波動率（故稱為隱含波動率），是市場參與者對未來波動率的預(yù)期值，當(dāng)某一合約的隱含波動率顯著高于其他合約時，則該合約被高估，反之則被低估，軟件有提供隱含波動率

13、理論價值：由客戶端內(nèi)置的計算公式而得，僅供與現(xiàn)價對比參考

希臘字母：

1、Delta：期權(quán)價格關(guān)于標(biāo)的價格的變化率，即標(biāo)的股價變動1元，期權(quán)價格變化多少

2、Gamma：期權(quán)的Delta關(guān)于標(biāo)的價格的變化率，即標(biāo)的股價變動1元，期權(quán)的Delta變化多少

3、Vega：期權(quán)價格關(guān)于波動率的變化率，即波動率變化了1%，期權(quán)的價格變化多少

4、Rho：期權(quán)價格關(guān)于無風(fēng)險利率的變化率，即無風(fēng)險利率變化了1%，期權(quán)價格變化多少

5、Theta：期權(quán)價格關(guān)于到期時間的變化率，即時間過了一天，期權(quán)的價格變化多少

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