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今日中證1000股指期貨主力合約驚現(xiàn)跌停開盤，隨后迅速拉升至平盤水平。分析人士認(rèn)為，此次中證1000股指期貨主力合約跌停價(jià)開盤大概率是“烏龍指”情況，預(yù)計(jì)空單虧損在千萬元以上，多頭一手撿漏10余萬元。
11月8日盤后，中國(guó)金融期貨交易所發(fā)布公告，11月8日9時(shí)29分，中證1000股指期貨IM2211合約開盤價(jià)格出現(xiàn)異常。經(jīng)核查，為某客戶對(duì)其使用的交易軟件不熟悉所致，開盤后IM2211合約交易價(jià)格即恢復(fù)正常。

開盤驚現(xiàn)“烏龍指”

上午9：30，中證1000股指期貨開盤驚現(xiàn)“烏龍指”，主力合約IM2211以跌停（跌幅達(dá)10%）開盤，隨后出現(xiàn)快速拉升，跌幅大幅收窄。截至收盤，該合約報(bào)6707.6點(diǎn)，跌0.14%。
圖片來源：文華財(cái)經(jīng)
記者查看分時(shí)交易數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，在IM2211合約異常觸及跌停板時(shí)，中證1000指數(shù)IM2212、IM2303和IM2306合約均運(yùn)行正常。
“今天中證1000股指期貨主力合約早盤行情，推測(cè)是規(guī)模較大的投資機(jī)構(gòu)或投資者下錯(cuò)單導(dǎo)致的，跌停價(jià)掛單，手?jǐn)?shù)比較多。”維英資本（私募基金）總裁徐東波對(duì)中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者表示，“具體是哪家公司還不好說，需要看具體的投資者或期貨公司披露才知道?！?br/>“單子是在9點(diǎn)29分集合競(jìng)價(jià)的時(shí)候成交的，總成交量83手，只有這一筆成交，猜測(cè)是某個(gè)多頭以跌停價(jià)平倉(cāng)導(dǎo)致了這一次‘烏龍指’?！毙鞏|波說。
北京地區(qū)某家期貨公司期指研究員向中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者表示：“（上述情況）初步估計(jì)可能是某個(gè)機(jī)構(gòu)程序走錯(cuò)了，開盤按跌停價(jià)賣了，但開盤集合競(jìng)價(jià)階段不能撤單，導(dǎo)致最終成交出現(xiàn)‘烏龍指’?！?br/>宏源期貨研究所分析師曾德謙對(duì)中國(guó)證券報(bào)·中證金牛座記者分析，股指期貨的正常交易日波動(dòng)幅度通常在0-3個(gè)百分點(diǎn)，跌停價(jià)開盤大概率是“烏龍指”情況?！凹细?jìng)價(jià)期間只能采用市價(jià)委托，或有機(jī)構(gòu)在開盤設(shè)下漲停價(jià)賣出、跌停價(jià)買入的策略指令，但在下單時(shí)操作失誤最終變?yōu)闈q停價(jià)買入、跌停價(jià)賣出，造成集合競(jìng)價(jià)階段報(bào)價(jià)異常。同時(shí)，由于集合競(jìng)價(jià)的撮合原則遵循最大成交量原則，因此當(dāng)某一報(bào)價(jià)足夠低、且成交量足夠大時(shí)，就可能會(huì)成為最后集合競(jìng)價(jià)形成的價(jià)格，并導(dǎo)致高于該價(jià)格的買入申報(bào)全部成交?！彼f。

撿漏多頭一手賺13萬元

“烏龍指”成交背后，有人歡喜有人愁。
“我身邊就有一家公司撿到了‘跌停價(jià)’，以最低價(jià)成交了，平均一手賺到了13萬元?！毙鞏|波表示，“這一次83手成交對(duì)應(yīng)的合約價(jià)值過億元，83手的多頭投資者撿到了便宜?！?br/>“11月8日集合競(jìng)價(jià)階段，中證1000股指期貨主力合約以跌停價(jià)6045.4點(diǎn)成交83手開盤，隨后在9點(diǎn)30分連續(xù)競(jìng)價(jià)階段迅速回歸至6713.8點(diǎn)。集合競(jìng)價(jià)階段或出現(xiàn)‘烏龍指’行情，導(dǎo)致該成交開盤虧損約1109.5萬元【（6713.8-6045.4）*83*200=11095440元】?！痹轮t表示。
截至收盤，中證1000股指期貨IM2211合約報(bào)6707.6點(diǎn)?！叭粢蚤_盤集合競(jìng)價(jià)多單入場(chǎng)，則一手浮盈約13.24萬元【（6707.6-6045.4）*200=132440】。該成交在開盤進(jìn)入連續(xù)競(jìng)價(jià)交易后即已回歸正常，因此對(duì)參與連續(xù)競(jìng)價(jià)的投資者沒有影響?！痹轮t說。
“之前，上證50期指IH1703合約、中證500期指IC1706、滬深300期指IF1909和中證500期指IC2006合約也曾在盤中出現(xiàn)過觸及漲停板或是跌停板現(xiàn)象。與IM2211合約不同的是，上述四個(gè)合約在觸及漲跌停板時(shí)均為遠(yuǎn)月合約，且發(fā)生在連續(xù)競(jìng)價(jià)時(shí)段?！币坏缕谪浌芍钙谪浄治鰩熽悤硨?duì)記者表示。

謹(jǐn)慎報(bào)單 謹(jǐn)防操作風(fēng)險(xiǎn)

歷史上，股指期貨“烏龍指”行情并不少見，但主要發(fā)生在連續(xù)競(jìng)價(jià)階段。
“2020年7月16日13點(diǎn)29分25秒，IH2012合約176手以跌停價(jià)成交，與上下成交偏離201.6點(diǎn)，損失約1064.4萬元；同年（2020年）2月10日上午9點(diǎn)50分，IC2006合約以漲停價(jià)5639.6成交149手，上下偏離492.2點(diǎn)，損失約1466.7萬元；更早的在2016年5月31日的IF1606合約、2017年3月14日的IH1703合約、2017年7月19日的IF1708合約上，均出現(xiàn)過期指‘烏龍指’造成的漲跌停價(jià)格成交?！痹轮t表示。
“烏龍指”行情的背后通常有多種原因，據(jù)分析人士統(tǒng)計(jì)，多數(shù)都是程序化故障或下單員敲錯(cuò)所致，也有劇烈波動(dòng)行情下強(qiáng)行平倉(cāng)導(dǎo)致的情形。
陳暢建議投資者在交易過程中，不僅要注重股指期貨合約的流動(dòng)性，而且在報(bào)單時(shí)謹(jǐn)慎對(duì)待，謹(jǐn)防操作風(fēng)險(xiǎn)。

編輯：李若愚 張晶