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      1. 中信證券:聚焦頭部機構調研信號,創(chuàng)新挖掘高投資收益因子

        更新時間:2023-01-17 14:23:38作者:智慧百科

        中信證券:聚焦頭部機構調研信號,創(chuàng)新挖掘高投資收益因子

        中信證券表示,2020-2022三年的機構調研事件數(shù)量相比2017-2019年提升97.9%,信息披露完整度不斷提升。以2014至2022年月頻選股Top30場景為例,每月回看30天統(tǒng)計公募調研機構數(shù)變化率指標,加入篩選策略后絕對年化收益率從16.28%提升至24.79%,相對中證全指的年化超額收益率從8.48%提升至16.99%,同時9年期間最大回撤從45.45%降至34.78%。調研熱度指標具備較好超額收益能力,但數(shù)據(jù)噪音直接降低投資有效性的問題有待解決。

        本文標簽: 公募  調研  高投資  中信證券  中信集團