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中金所：11月8日9時(shí)29分，中證1000股指期貨IM2211合約開(kāi)盤價(jià)格出現(xiàn)異常。經(jīng)核查，為某客戶對(duì)其使用的交易軟件不熟悉所致，開(kāi)盤后IM2211合約交易價(jià)格即恢復(fù)正常。

11月8日開(kāi)市，中證1000期指主力合約IM2211以跌停開(kāi)盤，隨后出現(xiàn)快速拉升，大幅收窄跌幅，截至午市收盤，該合約跌0.53%。

IM2211合約一秒跌停

11月8日9點(diǎn)29分，中證1000期指主力合約IM2211突然觸及跌停板，隨后迅速拉升。截至午市收盤，IM2211合約跌幅收窄至0.53%。

值得注意的是，在IM2211合約異常觸及跌停板時(shí)，中證1000指數(shù)IM2212、IM2303和IM2306合約均運(yùn)行正常。

對(duì)此，有期貨人士向記者表示：“初步估計(jì)可能是某個(gè)機(jī)構(gòu)程序走錯(cuò)了，開(kāi)盤按跌停價(jià)賣了，但開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)階段不能撤單，導(dǎo)致最終成交出現(xiàn)‘烏龍指’?！?/p>

中州期貨首席宏觀研究員李婷婷表示：“由于IM2211在跌停時(shí)成交價(jià)為多單平倉(cāng)，因此推測(cè)可能是由于報(bào)單出現(xiàn)錯(cuò)誤。但幸運(yùn)的是，今日‘烏龍指’事件相關(guān)成交手?jǐn)?shù)不足百手。由于中證1000本身上市時(shí)間短，流動(dòng)性相對(duì)小，因此并未造成較大影響，其他股指期貨均正常運(yùn)行。”

四大原因?qū)е隆盀觚堉浮笔录?/strong>

“烏龍指”一旦出現(xiàn)，往往引起投資者的廣泛關(guān)注。

2013年8月16日，A股市場(chǎng)突發(fā)極為罕見(jiàn)的離奇暴漲，大批權(quán)重股被瞬間拉至漲停板，股指期貨、藍(lán)籌ETF同步暴漲。上證指數(shù)短時(shí)間內(nèi)大幅拉升，一分鐘內(nèi)漲超5%，最高漲幅5.62%，盤中逼近2200點(diǎn)。此次事件系光大證券衍生品部門進(jìn)行量化套利時(shí)下單失誤所致。按照8月16日的收盤價(jià)，上述交易的當(dāng)日盯市損失約為1.94億元。

通過(guò)分析2016年以來(lái)IH、IF、IC三大股指期貨在所有合約上發(fā)生的較大的“烏龍指”事件，華泰期貨認(rèn)為“烏龍指”出現(xiàn)原因大致可以分為以下幾類：一是開(kāi)盤集合競(jìng)價(jià)階段某方掛單數(shù)較大，掛單價(jià)格偏離較多，缺乏足夠?qū)κ址剑欢钦Ｐ星榈谋P中某方掛單數(shù)較大，掛單價(jià)格偏離較多，對(duì)手方訂單簿缺乏深度；三是某一合約出現(xiàn)“烏龍指”，從而帶動(dòng)其他同時(shí)上市合約價(jià)格同樣出現(xiàn)“烏龍指”；四是極端行情下，某方掛單價(jià)格偏離極大，錯(cuò)估市場(chǎng)承接力。

近兩年A股股指期貨的流動(dòng)性有十足進(jìn)步，整體持倉(cāng)量已躍居世界前列，但在IH、IF、IC三個(gè)股指期貨上的“烏龍指”事件并未減少?！斑@背后折射出的是股指期貨市場(chǎng)仍然有持續(xù)進(jìn)入的‘新玩家’，這部分‘新玩家’的資金體量并不低，很容易對(duì)市場(chǎng)造成沖擊性影響，需要各位投資者高度注意?！比A泰期貨相關(guān)人士提醒道。